29 de setembro de 2013.Movendo média por convolução. Qual é a média móvel e o que é bom para. Como é a média móvel feito usando convolution. Moving média é uma operação simples usado geralmente para suprimir o ruído de um sinal que definimos o valor de cada Aponte para a média dos valores em sua vizinhança Por uma fórmula. Here x é a entrada ey é o sinal de saída, enquanto o tamanho da janela é w, suposto ser estranho A fórmula acima descreve uma operação simétrica as amostras são tomadas A partir de ambos os lados do ponto real. Below é um exemplo de vida real O ponto em que a janela é colocada na verdade é vermelho Valores fora x são supostamente zeros. To brincar e ver os efeitos da média móvel, dê uma olhada neste Demonstração interativa. Como fazê-lo por convolução. Como você pode ter reconhecido, calculando a média móvel simples é semelhante à convolução em ambos os casos uma janela é deslizada ao longo do sinal e os elementos na janela são resumidos Então, dar-lhe uma tentativa Para fazer o A mesma coisa usando a convolução Use os parâmetros a seguir. A saída desejada é. Como primeira aproximação, vamos tentar o que nós obtemos convolvendo o sinal de x pelo k kernel. A saída seguinte é exatamente três vezes maior do que o esperado Pode ser também Visto que os valores de saída são o resumo dos três elementos na janela É porque durante a convolução a janela é deslizada ao longo, todos os elementos nele são multiplicados por um e, em seguida, resumido. Yk 1 cdot x 1 cdot x 1 cdot x. Para obter os valores desejados de y a saída deve ser dividido por 3.Por uma fórmula incluindo a divisão. Mas não seria ótimo para fazer a divisão durante convolução Aqui vem a idéia por Rearranjando a equação. Então vamos usar o seguinte k kernel. In desta forma, vamos obter a saída desejada. Em geral, se queremos fazer a média móvel por convolução tendo um tamanho de janela de w vamos usar o seguinte k kernel. A simples Função que faz a média móvel é. Um uso do exemplo é. MOVIMENTAÇÃO EXPRESSIVA - EMA. BREAKING PARA BAIXO MOVIMENTAÇÃO EXPRESSIVA - EMA. As EMAs de 12 e de 26 dias são as médias de curto prazo as mais populares, e são usadas para criar indicadores Como a divergência de média móvel MACD eo oscilador de preço PPO Em geral, os EMAs de 50 e 200 dias são usados como sinais de tendências de longo prazo. Os operadores que empregam análises técnicas acham médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, Criar estragos quando usar D incorrectamente ou são mal interpretadas Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados Consequentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico deve ser confirmar um movimento de mercado ou indicar a sua força Muitas vezes, no momento em que uma linha de indicadores de média móvel fez uma mudança para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida Como o cálculo EMA coloca mais Peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando o EMA. Like todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para tendências Mercados Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada a linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência para baixo Um comerciante vigilante vai Não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima Por exemplo, como a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a nivelar e inverter, a taxa de EMA s de mudança de Uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha de indicador aplana ea taxa de mudança é zero. Por causa do efeito retardado, por este ponto, ou até mesmo algumas barras antes, a ação de preço deveria já ter invertido Se que a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado da mudança de médiasmônicas. Os usos da EMA. As EM são comumente usadas em conjunto com outros indicadores Para confirmar os movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade Para os comerciantes que o comércio intradia e de rápido movimento mercados, a EMA é mais aplicável Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um preconceito de negociação Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência de alta, estratégia de um comerciante intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday. Moving médias - simples e exponencial. Moving médias - simples e exponencial. Para formar um indicador de tendência seguinte Eles não prever a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um lag Mudanças de médias móveis, porque eles são baseados em preços passados Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a ação preço suave e filtrar o ruído Eles também formam Os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são a SMA Moving Average Simples ea EMA Exponencial Moving EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção Da tendência ou definir suporte potencial e níveis de resistência. Here um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Sim Uma média móvel simples é formada calculando o preço médio de um título sobre um número específico de períodos. A maioria das médias móveis é baseada em preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por Cinco Como o seu nome implica, uma média móvel é uma média que se move Dados antigos são descartados como novos dados disponíveis Isso faz com que a média para mover ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. Primeiro dia da média móvel cobre apenas os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o Novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de cálculo de três dias Note também que cada mov Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 e o último preço é 15 Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel se atrasasse. Cálculo da média móvel exponencial. Médias móveis exponenciais Reduzir o atraso, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcular a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA Tem que começar em algum lugar assim que uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias. A média móvel aplica uma 18 18 ponderação para o preço mais recente Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de 18 18 EMA A 20-EMA período aplica um 9 52 pesando para th E preço mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o período médio móvel dobles. If você quer-nos um específico Porcentagem para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o parâmetro EMA s. Below é um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços ficam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor médio móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, A fórmula normal assume Porque uma EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel podem diferir f Rom o valor do gráfico por causa do curto período de look-back Esta planilha só vai voltar 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos tão Os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. Quanto mais tempo a média móvel, mais o atraso A 10 dias exponencial média móvel vai abraçar os preços muito próximo e virar logo após os preços virar curtas médias móveis São como barcos rápidos - ágeis e rápidos para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que os retardam As médias móveis mais longas são como petroleiras oceânicas - letárgicas e demoradas a mudar É preciso um movimento de preços maior e mais longo para Uma média móvel de 100 dias para mudar curso. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. O gráfico acima mostra o SP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e um 100-dia SMA moagem hig Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, o SMA de 100 dias manteve o curso e não desistiu. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias, quando se trata do fator de atraso. Simples vs médias exponenciais Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis a preços recentes e mudanças de preços recentes. Médias móveis As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. A preferência média de movimentação depende de objetivos, estilo analítico e tempo Horizonte Os cartistas devem experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra IBM Com o SMA de 50 dias em vermelho eo EMA de 50 dias em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais acentuado do que o declínio no SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou menor até O final de março Observe que a SMA apareceu ao longo de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Curta média móvel 5-20 períodos são mais adequados para as tendências de curto prazo e Chartists comércio Interessados em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos Os investidores a longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos móveis são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez O mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos Short - Prazo de 10 dias m Oving média foi bastante popular no passado, porque era fácil de calcular Um simplesmente adicionado os números e movido o ponto decimal. Trend Identificação. Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre preços. Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão geralmente aumentando. Que os preços, em média, estão caindo Um aumento da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra 3M MMM com uma média móvel exponencial de 150 dias Exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 e novamente em J Janeiro 2008 Observe que tomou um declínio de 15 para inverter a direção desta média móvel Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência, na medida em que ocorrem na melhor das hipóteses ou depois que ocorrem na pior MMM continuou menor em março de 2009 e subiu 40-50 Note que o 150 Dia EMA não apareceu até depois deste aumento Uma vez que ele fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses Média móvel trabalhar brilhantemente em tendências fortes. Duas médias móveis podem ser usados em conjunto para gerar sinais de cruzamento Em Análise Técnica de Os Mercados Financeiros John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo Os cruzamentos dobro envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o período de tempo para o sistema Um sistema usando um 5- Dia EMA e 35-dia EMA seriam consideradas de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e 200-dia SMA seria considerado de médio prazo, talvez até mesmo de longo prazo. A bullish Crossover ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como uma cruz de ouro Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isso é conhecido como um cross. Moving crossovers média produzir relativamente tarde Apesar de tudo, o sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto mais tempo os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apóia No entanto, um sistema de cruzamento de média móvel produzirá lotes de whipsaws na ausência de Uma tendência forte. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas. Um sistema triplo de triplo simples pode envolver 5 dias, 10 dias e 20- O gráfico acima mostra Home Depot HD com uma linha de 10 dias EMA verde pontilhada e 50 dias EMA linha vermelha A linha preta é a fechar diariamente Usin O crossover médio móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio O EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de 1 de outubro, mas isso não durou enquanto os 10 dias se movimentaram para trás acima em meados de 2 de novembro Esta cruz durou mais, mas o próximo crossover de baixa em 3 de janeiro ocorreu perto de níveis de preços de novembro atrasado, resultando em outro whipsaw Esta cruz de baixa não durou muito tempo como a EMA de 10 dias voltou acima dos 50 dias alguns dias mais tarde 4 Depois Três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20. Existem dois takeaways aqui Primeiro, crossovers são propensos a whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar Whipsaws Traders pode exigir o crossover para durar 3 Dias antes de agir ou exigir que o EMA de 10 dias se mova acima abaixo do EMA de 50 dias por um certo valor antes de agir em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar estes cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre As duas médias móveis exponenciais MACD torna-se positiva durante uma cruz dourada e negativa durante uma cruz morta O Percentage Price Oscillator PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualarão Com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios Um sustentado A tendência começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s mid Mais uma vez, os cruzamentos de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados para gerar sinais com Cruzamentos de preços simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers de preços podem ser combinados para O comércio dentro da maior tendência A média móvel mais longa define o tom para a maior tendência ea média móvel mais curto é usado para gerar os sinais Um olharia para os preços de alta só cruza quando os preços já estão acima da média móvel mais Esta seria a negociação em harmonia Com a tendência maior Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal , Mas tais cruzes de baixa seriam ignoradas porque a tendência maior é ascendente Uma cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de uma tendência ascendente maior Uma parte traseira da cruz acima da média movente de 50 dias indicaria um upturn em preços e uma continuação do uptrend. O próximo gráfico mostra Emerson Electric EMR com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias A ação moveu acima e manteve acima da média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro Ember e novamente no início de fevereiro Preços rapidamente movido para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta sinais verdes em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrado na janela de indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do 50- Dia EMA O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência. As médias de movimento também podem Atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usado em bandas de Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto do movimento simples de 200 dias Média, que é a média móvel de longo prazo mais popular Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer apoio ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite Com a média móvel simples de 200 dias de meados 2004 até o fim de 2008 Os 200 dias fornecidos suportam vezes numerosas durante o avanço Uma vez que a tendência inverteu com uma ruptura de sustentação dobro do alto, a média movente de 200 dias agiu como a resistência em torno de 9500.Não esperam níveis exatos do apoio e da resistência de mover-se Médias, especialmente médias móveis mais longas Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usados para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens Médias móveis São a tendência de seguir, ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar Depois de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Média móvel assegurar que um comerciante é Em linha com a tendência atual Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos passam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em Uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas igualmente dão sinais atrasados Não espere vender na parte superior e compre na parte inferior usando médias móveis Como com a maioria de ferramentas técnicas da análise, as médias móveis não devem ser usadas no seus próprios, mas em Juntamente com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding média móvel para StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço na bancada SharpCharts Usando a gota Overlays O usuário pode escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para O Open, H para o High, L para o Low e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda Passado ou futuro direito Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 períodos. Médias móveis múltiplas podem ser sobrepostas o gráfico de preços simplesmente adicionando outra linha de superposição para Os membros do banco de trabalho StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Este analisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.
